期指持倉分析：多頭減倉明顯
上周五主力合約IF1301盤中創(chuàng)出本輪反彈新高2436.6點(diǎn)，分鐘數(shù)據(jù)上顯示當(dāng)時四份合約的持倉量達(dá)到歷史最高122964手。隨后多頭回補(bǔ)，持倉量開始下降，市場出現(xiàn)回調(diào)。至收盤，股指期貨持倉量較前一交易日下降9987手。
多方逢高減持
上周五，前20多頭席位在IF1301與IF1303合約上共持買單67425手，前20空方席位共持賣單76812手，凈空持倉9387手。其中IF1301前20多頭合計(jì)減倉3042手，雖然數(shù)量略低于前20空方合計(jì)減倉的3340手，多方減倉的現(xiàn)象更加明顯。前20多方席位僅有6家席位增倉，顯示多方高位回補(bǔ)離場意愿較強(qiáng)。永安期貨、國泰君安、廣發(fā)期貨、華泰長城期貨席位分別減持買單824手、688手、687手、592手，幅度較大。其中，12月以來始終保持凈多頭寸的廣發(fā)期貨席位，上周五凈多持倉量由前一日的1221手大幅降至548手，為全周最低水平。而國泰君安期貨席位則由凈多192手轉(zhuǎn)向凈空597手。
主空布局遠(yuǎn)月
IF1303前20席位空方合計(jì)增倉，而多方合計(jì)減倉。雖然中證期貨席位在IF1301上減持賣單1031手，然而該席位在IF1303上增持賣單1055手。至此，中證期貨席位在IF1303上持有賣單3926手，占該合約賣單總量的23.8%。該席位上，將千余手賣單由主力合約移至遠(yuǎn)月更有可能是基于不同合約間價差優(yōu)劣的套保行為，但空方布局遠(yuǎn)月至少反映了其對未來市場態(tài)度謹(jǐn)慎。
8月以來市場呈現(xiàn)月初上漲而月末下跌的“怪象”，加上當(dāng)前海外市場局勢仍不明朗，以及年末資金季節(jié)性緊張，在反彈新高后多頭回補(bǔ)壓力加大的情況下，不建議追漲。
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